Wald-Statistik (engl.: Wald Statistic)

Teststatistik, die häufig im Bereich von Maximum-Likelihood Schätzungen eingesetzt wird. Sie ist definiert als

Dabei ist der geschätzte Koeffizient, der Koeffizient, der der zu testenden Nullhypothese entspricht (wird im Standard-Output von Statistik-Software gleich Null gesetzt, es wird also geprüft, ob von Null verschieden ist) und der aus der Informationsmatrix entnommene Standardfehler von . W folgt einer Chi-Quadrat-Verteilung.

Die Wald-Statistik lässt sich zwar schneller berechnen, hat aber schlechtere Testeigenschaften als der Likelihood-Verhältnis-Test; daher ist dieser im allgemeinen vorzuziehen (siehe Hauck/Donner 1977).

© W. Ludwig-Mayerhofer | Last update: 06 Aug 2002