Letzte Änderung: Mon 12 Jul 2010 04:42:48 PM CEST
| [W] Ronald W. Wolff, Stochastic Modeling and the Theory of Queues |
| [N] James Norris, Markov Chains |
| [B] Leo Breiman, Probability |
| [G] M. Gruber, Markovprozesse und Warteschlangensysteme (WS 2008/09) |
| KW | Themen | Referenz | Vorlesung | Übungen | Notebooks |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/41 |
1.1-1.3 Erneuerungsprozesse 2.1-2.2 Elementares Erneuerungstheorem |
[W] 2-2 |
01 [pdf] 02 [pdf] |
Ü1+L [pdf] | |
| 09/42 | 3.1-3.2 Kostenmodelle 3.3-3.4 Partielle Einnahme, Einnahmenrate 3.5 Grenzverteilung für den Exzess |
[W] 2-3 |
03 [pdf] 04 [pdf] 05 [pdf] |
Ü2+L [pdf] | |
| 09/43 | 3.6 Beobachtung des Exzess Y(t) 3.7 Beobachtung der Zeitspanne (spread) X(t) |
[W] 2-4 |
06 [pdf] 07 [pdf] |
Ü3+L [pdf] | |
| 09/44 | 4.1 Der Poissonprozess, Definitionen 4.2 Der Poissonprozess, Eigenschaften |
[W] 2-6 |
08 [pdf] 09, Rev.1 [pdf] |
Ü4+L [pdf] | |
| 09/45 | 4.3 Stoppzeiten für Poissonprozesse | [W] 2-7 | 10, Rev.1 [pdf] | Ü5+L [pdf] | |
| 09/46 |
5.1 Markovketten, Übergangswahrscheinlichkeiten 5.2 Verbindung zur Erneuerungstheorie |
[W] 3-1 [W] 3-2 |
11, Rev.1 [pdf] 12, Rev.1 [pdf] |
Ü6+L [pdf] | |
| 09/47 | 5.3 Kommunikationsklassen, Klasseneigenschaften | [W] 3-3 | 13, Rev.1 [pdf] | Ü7+L [pdf] | |
| 09/48 |
5.4 Endliche Kommunikationsklassen 5.5 Stoppzeiten, Starke Markoveigenschaft |
[W] 3-3 [N] 1.4 |
14 [pdf] 15 [pdf] |
Ü8+L [pdf] | |
| 09/49 | 5.6 Beispiele 5.7 Mean hitting times; Übungen |
[N] 1.3 | 16 [pdf] | Ü9+L, Rev.1 [pdf] | |
| 09/50 | Besprechung von Ü8 und Ü9 | ||||
| 09/51 |
6.1 Der Satz von Little 6.2 M/M/1-Warteschlangen |
[W] 5-1,5-2 [W] 5-5 |
17 [pdf] 18 [pdf] |
Ü10+L [pdf] | |
| 09/52 |
6.3 M/M/1 mit Warteschlangenbeschränkung 6.4 Geburts- und Todes-Prozess 6.5 M/M/∞ 6.6 M/M/c |
[W] 5-7 [W] 5-8 [W] 5-8 [W] 5-9 |
19 [pdf] 20 [pdf] 21 [pdf] 22 [pdf] |
||
| 10/02 | Besprechung von Ü11 | Ü11 [pdf] | |||
| 10/03 | keine Vorlesung | Ü12 [html] |